Ich kenn dein Equipment eigentlich nicht, aber das kann man so machen.
Du solltest eine Soundkarte mit [g=32]midi[/g] in und out haben. Dann verbindest du logischerweise [g=32]midi[/g] in des korg mit [g=32]midi[/g] out der soundkarte und [g=32]midi[/g]-out des korg mit dem [g=32]midi[/g]-in der soundkarte. Dann kannst du schonmal das Gerät als [g=32]MIDI[/g]-Controller nutzen.
Du hast auch ein line-out am Korg den verbindest du mit dem Line-in der Soundkarte.
Jetzt kannst du zum Bsp auf dem korg herumklimpern mit seinen eigenen sounds. Das eingespielte per [g=32]midi[/g] in cubase aufnehmen. In cubase bearbeiten/korrigieren. Das saubere [g=32]midi[/g] pattern abspielen und gleichzeitig Audio in cubase aufnehmen. Die [g=32]midi[/g] spur sollte zum [g=32]midi[/g]-out deiner soundkarte geroutet sein. Nun schickst du das [g=32]midi[/g] pattern an den korg, der spielt es ab und über line-in nimmst du das auf. mit Routing musst du dich auf jeden Fall auseinandersetzen.
Vielleicht kann dein Keyboard über usb [g=32]midi[/g] senden und empfangen. Manche haben 1 usb-Anschluss für jede Richtung.
Du kannst auch direkt Audio über line-in aufnehmen, während dem du spielst, aber das bearbeiten deiner Spielfehler ist wesentlich aufwändiger.
cubase oder Korg tr spezifisch kann ich dir aber nichts sagen.